好同学回答（1）
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黄石2025-05-13 10:24:37
黄石同学你好。
对于A，这个说反了，FRTB下市场风险的计量才是从trading desk层级开始的。
对于B，FRTB中对于standardized approach是很强调的，反而是弱化了Internal models approach（因为内部模型法的话银行的自由度还是太高了）。
对于C，这个也说反了，Basel I和Basel II.5中市场风险的计量一直使用的是10-day，到FRTB后提出了liquidity horizon的概念，不同类型的风险因子有了不同的horizon。
对于D，这个说得对，FRTB中提出了使用stressed ES来去计量市场风险，以前的话主要用的是VaR和stressed VaR。
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