134****4518回答（1）
杨玲琪2025-05-13 13:57:47
杨玲琪同学你好，
选项B：
当相关系数（或β）下降时，公司资产收益受市场波动的影响变小，总风险（波动率）降低。违约距离的计算公式为：
违约距离 = (资产价值 - 违约阈值) / 波动率。
若波动率降低，分母变小，违约距离反而增大。
选项C：
若资产收益与市场因子无关（相关系数=0），且无个体风险（模型假设），则所有公司的违约完全独立且仅由自身PD决定（虽然相关系数为0且无个体风险，但仍然存在与资产收益无关的违约风险。）
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片