罗同学
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黄石2025-05-12 09:28:34
黄石同学你好。基础的极值理论确实有假设数据是iid的，而如果现实中数据不是独立同分布的话，不论是广义极值理论下还是POT方法下我们都有对应的解决方法，这个不是考纲中的要求，简单了解一下就可以。首先一个比较简单的做法是继续使用GEV这个方法（但是在数据不独立同分布的时候极端值趋于的分布会发生变化）；而在POT方法中，如果损失超过阈值的部分出现了clustering的话，那么我们可以将关注点从原先的threshold exceedance转换到cluster maxima（也就是关注于每个exceedance clustering中的最大值，然后用GPD建模这些最大值）。所以non iid data并不会使得极值理论用不了。
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