宗同学
回答（1）
Michael2025-05-11 20:50:40
Michael同学你好，ETF是交易所上市的指数基金，流动性很好，但是PEF是私募基金，流动性会差很多。
A选项问的是相关系数的精确性，只要数据量足够多，那么这个统计数据就可以计算更加准确，两个ETF的交易数据更多，所以相关系数计算会更加准备，A不对；
B选项说PEF2是很不错的，但是他忽略了PEF的流动性差，所以会有潜在的收益率偏差问题，所以它的收益数据可能是高估的，风险数据是低估的，这样一来PEF2就不一定是最好的了。
C选项说到了持仓数据，理论上讲，公募的ETF会追踪某一个指数，投资一揽子股票，所以持仓的量会更多，私募可以去投资的公司的数量相比而言会少很多，所以C是不对的。
D现象直面了私募数据的收益偏差问题，解释了风险可能被错误估计，所以这个说法是没有问题的。
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