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罗同学2025-05-10 20:44:18

这道题Sam不应该是低估了CVA，因此true CVA要比真实值24高吗？

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回答（1）

杨玲琪2025-05-12 13:12:22

同学你好， 

确实是低估，但是这里24是CVA-adjusted option price，是对期权风险中性价值25做了1CVA的调整得出的调整后价值，所以如果CVA低估，那么实际CVA大于1，那么CVA-adjusted option price就会小于24。

希望能解答你的疑惑，加油！

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