Lord Voldemort回答（1）
Michael2025-05-10 16:23:36
同学你好，回溯跨式期权（Lookback straddles）是一种期权组合，同时买入行权价相同但方向相反（看涨+看跌）的期权，且允许以过去某时段的最优价格行权，收益与市场波动率高度相关。
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Michael2025-05-10 16:23:36同学你好，回溯跨式期权（Lookback straddles）是一种期权组合，同时买入行权价相同但方向相反（看涨+看跌）的期权，且允许以过去某时段的最优价格行权，收益与市场波动率高度相关。
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