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天堂之歌

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宗同学2025-05-07 02:16:05

请问老师这个题的b是不是没法比较说95%和99%到底谁backtest的时候用更可靠呀

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回答（1）

黄石2025-05-08 13:25:15

同学你好。在回测的时候，VaR的置信水平越高，回测越不可靠（因为置信水平太高了对应的都是一些极端情况，这些极端情况很难检验），所以还是可以比较的。

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