panghu2025-05-06 15:56:16
panghu没有很懂basis point volatility这个点， 可以列出一下这一章每个模型的 basis point volatility吗， 特别是那个CIR模型的basis point volatility是sigma*根号r, 还是dw
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黄石2025-05-08 11:55:28
黄石同学你好。Basis point volatility是dr的年化波动率，简单记忆就是每个模型的波动项里，dW前的那一坨东西（例如CIR模型，其basis point volatility就是dW前的σ√r）。
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