小同学回答（1）
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黄石2025-05-06 15:38:01
黄石同学你好。VaR和标准差之间是有联系的，因为标准差在计算VaR的时候是很重要的一个参数。比方说我假设金额收益服从正态分布，那么VaR = -(μ - zσ)。如果我们再假设均值为0的话（这是一个常见假设），那么VaR = zσ。其中z就是一个常数，所以此时VaR就可以直接联系到标准差上（对应地，VaR^2也可以直接联系到方差上）。
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