Michael2025-05-06 13:20:36

同学你好，
1. 净冲销模型（Net Charge-Off Model）​：净冲销模型基于已实际发生的贷款损失数据​（即“净冲销额”），预测未来短期（如未来12个月）​的信用损失。净冲销额 = 当期确认的坏账总额 - 后续回收的金额。
​核心逻辑：通过分析历史冲销率（如不同贷款类别、经济周期下的冲销趋势），结合当前借款人的还款状态（如逾期天数）、经济指标（如失业率）等，估计短期内可能无法收回的贷款比例。
例如：若当前经济衰退，且某类贷款的近期冲销率上升，模型会调高未来一年的预期损失。
2. 滚动率模型（Roll-Rate Model）​滚动率模型通过分析贷款账户在不同逾期阶段（如当前、逾期30天、逾期60天等）之间的迁移概率，预测未来长期（如2-5年）​的信用损失。
​核心逻辑：统计历史数据中贷款从某一逾期状态“滚动”到更严重状态的概率（例如：逾期30天的贷款中有20%会恶化到逾期60天）。基于这些概率模拟贷款组合随时间推移的恶化路径，最终估算长期违约率和损失。