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宗同学2025-05-06 06:56:58

请问老师这个为什么不考虑weights呢，如果求期望收益/mvar算的话为什么不行呢

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回答（1）

Michael2025-05-06 13:22:39

同学你好，题目的要求是maximizes the Sharpe Ratio，所以需要满足的条件就是每一个资产的超额回报与MVaR的比值都相等就可以了。weight是考虑的，主要是考虑在MVaRi里面了。

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