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小同学2025-05-06 00:23:20

老师可以再具体解释一下D选项嘛，为什么stock within the index 就可以映射到index上呀（这里的index具体应该怎么理解）

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回答（1）

最佳

黄石2025-05-06 15:31:32

同学你好。这个index指的是大盘指数。一般来说，我们认为大盘指数的表现本身会影响到个股的表现，是股票组合的primitive risk factor，因此我们可以将个股映射到大盘指数上，进而简化VaR的计算。

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