小同学2025-05-05 22:36:36
小同学老师，所以这里的分散化的VaR是怎么求的呀
回答（1）
最佳
黄石2025-05-06 15:29:43
黄石同学你好。见下图，其中ρ是不同期限的即期利率之间的相关系数（这些相关系数原版书上有，但因为考纲没有要求掌握计算所以没贴到课件上）。这个考试肯定不会让你算这么复杂的，投资管理这门课程里有相应的两资产情形下的计算题，重点掌握投资管理里的diversified VaR就可以。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片