小同学2025-05-05 16:59:50
小同学老师这一题可以再解释一下嘛，还有这部分出题一般考什么呀
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黄石2025-05-06 15:22:28
黄石同学你好。VaR的置信区间为VaR的分布的低位分位数和高位分位数所构成的区间，比如说95%置信区间就是VaR的2.5%分位数和97.5%分位数围成的。现在，基于顺序统计量的思想，我们可以找到VaR的分布函数，基于这个分布函数，我们可以求解上述的这些分位数（这个可以通过反函数来实现）。这个思想了解一下就可以了，具体怎么算考试不会有要求，根据当前考纲来看更多还是要求大家掌握这种方法的逻辑。
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