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七同学2025-05-05 12:07:11

如果这里没有假设u=0，那么是不是应该吧annual return作为均值？那如果这样要怎么算varp?

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回答（1）

Michael2025-05-05 23:00:50

同学你好，那就先算出组合的期望收益和标准差，然后VaR=绝对值（μ-Z*sigma），按照这个最原始的定义公式来结算就行。

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