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天堂之歌

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一同学2025-05-05 00:37:57

A选项frequency不是number啊？

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回答（1）

黄石2025-05-06 14:24:01

同学你好。这些表达都可以的，比如说100天的数据有5个损失超过了VaR，那么number of exception = 5，frequency = 5/100 = 5%，这些应该与VaR本身的confidence level相一致，不然我们就认为VaR模型不准确。

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