蛋同学2025-05-03 23:06:32
蛋同学CIR模型中dr不会为负，而从公式看下个t时点的 rt=r0+dt的，那是不是意味着未来利率一定大于现在利率，这是不是也不符合现实情况？
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黄石2025-05-04 23:41:01
黄石同学你好。注意CIR模型中dr是完全可以为负的，比方说当前θ < r，且dW的实现值也是一个负数，这时dr就是个负数。这里课上是在分析当r = 0的时候，在这一特殊情形下，CIR模型的设置使得r = 0的下一刻的dr为正，进而确保了CIR模型下的利率不会为负。
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