小同学2025-05-03 16:38:27
小同学老师我想问一下为什么是必须使用99%的VaR，如果是必须用99%的VaR的话那练习题的第一题用95%的VAR然后在进行转换不也可以吗?还有我想问一下为什么这里是要用单尾，因为第一题在计算的时候选的关键值好像是双尾的关键值吧？
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Michael2025-05-05 21:33:50
Michael同学你好，99%是巴塞尔的规定，至于你说95%算完再转成99%这个也可以的呀，只是最后一定要用99%的10天的VaR作为结果。全部用的都是单尾，如果你看到双尾计算VaR的可以单独找出来提问，我先看看有没有其他问题。
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