小同学回答（1）
Michael2025-05-05 21:15:36
Michael同学你好，在讲义里面没有这个内容，主要是还是靠整体理解。你看哪一个选项有疑问的，我给你进一步解释。
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老师这里可以解释一下A选项中为什么风险整合会高估分散化效应，以及具体解释一下为什么C选项是错的嘛
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整合的目的说白了就是为了通过分散化效应去减少整合的总风险，进而减少资本金支付，所以一般来说都是会高估分散化效应的，那么解决的办法就是假设相关系数等于1，不过这样有些浪费资源，但是巴塞尔现在的做法就是这样的。再说到C选项，The process of stress testing can be performed in a relatively objective manner given that many common risks are reasonably quantifiable.这里的问题在于客观objective一般都是达不到的，比如我们选场景一般都是严重，很严重，特别严重……这就是一个定性，其实压力测试的问题一般都是极端场景，极端场景本身就是定性的。
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