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187****02062025-05-02 09:05:39

credit risk 中最差不是有用到correlation吗 为什么这个不能算是考虑了diversification？

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回答（1）

Michael2025-05-05 21:24:27

同学你好，WCDR确实用到了ρ，但是这个参数不是相关系数，我以附件的中的一种一种情况为例你就知道了。

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