187****02062025-04-30 20:28:59
187****0206IRC 针对trading book ，sensitive to default 为什么不是market risk 而是credit risk？
回答（1）
Michael2025-05-01 22:01:20
Michael同学你好，default本来就是信用风险呀，只是因为银行刚开始考虑trading book 的时候，因为这些产品都是短期的所以就觉得只有市场风险（短期不太会违约所以就不考虑信用风险），但是很明显是有漏洞的，万一短期违约了呢（特别是那些sensitive to default的），所以就需要增加风险的考量（IRC），这个部分考虑的就是之前没有考虑但是缺失的信用风险。
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