房同学2025-04-30 11:52:04
房同学老师既然波动率上升put option的价值就是上升的 那直接做多一个put option不久好了吗 为什么还要一个做多一个做空啊
回答（1）
黄石2025-05-01 11:08:10
黄石同学你好。注意这里介绍的交易旨在从相关性的上升中获利。此处做多指数的put option、做空个股的put options可以将相关性变动带来的收益剥离出来（若波动率上升，相关系数也上升，此处long put option头寸的收益是由波动率和相关系数的上升带来的，而short put options头寸的损失是由波动率的上升带来的。波动率带来的影响相互冲抵掉，最后我们的收益就是由相关系数上升带来的）。
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