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一同学2025-04-29 22:12:21

为什么计算EL时直接用loss✖️对应的当前PD载加总呢？LGD未知啊？

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回答（1）

Michael2025-05-03 20:33:08

同学你好，这个题目确实没有告知LGD，如果知道的话，那么VaR应该是会更低，那么最接近的答案还是A选项。不过，一般在未告知的情况下，还是建议直接将LGD看成100%就行。

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