罗同学2025-04-29 21:41:30
罗同学D选项还是不理解，前面有题目说，loan在trading book里，不受interest rate影响，且用的VaR的IC已经很高了，按道理不用再考虑利率风险了才对？
查看试题回答（1）
最佳
Michael2025-04-30 11:11:07
Michael 同学你好，你应该有疑问的事这个选项：IV. Evaluate the impact of interest rate risk by assessing the impact of a 200 basis Point interest rate shock to the bank’s capital position.这个其实是basel第二支柱的一项监管要求，具体如下：
巴塞尔协议III的支柱二中提到，内部资本充足评估程序（ICAAP）要求银行评估所有重大风险（包括利率风险）对资本的影响，监管机构可能要求银行模拟特定利率冲击（如200基点）对资本充足率的影响。
不过这个在补充资料而不是在原板书中，可能稍微有些超纲。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片