黄石2025-04-28 17:47:43

同学你好。
A不对，这其实是Gaussian copula的一个优势。现实中很多变量之间的联动性难以建模，因为它们的分布比较复杂且不规则。Gaussian copula的思想是，如果我们能将这些变量从原先的分布（也就是marginal distribution）转换成标准正态分布，那么我们就可以用Pearson´s correlation轻而易举地建模它们之间的相关性（Pearson´s correlation可以很好地刻画服从椭圆分布的变量之间的相关性）。这是一个很创新的思路，应用非常广泛。
B不对，这里marginal distribution指的就是变量原先服从的分布，这个分布通常是未知的，所以marginal distribution和unknown distribution是一回事儿。
C正确，这就是Gaussian copula的做法，见A的描述。
D不对，Gaussian copula在金融领域非常常用。