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黄石2025-04-28 17:22:57
黄石同学你好。在Gauss+ model中，我们是假设中期因子和长期因子之间有一个既定的相关性，而不是短期利率和中期因子。
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我还有一个概念有点疑惑，短中长期因子分别是公式里面的哪个？
中期因子和长期因子的相关性是体现在哪里的（dmt的公式的后半部分吗？）
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同学你好。短期利率是r，中期因子是m，长期因子是l。中期和长期因子的相关性是通过设计dm和dl服从的过程来实现的，见下图。具体论证的话可以看一下基础课中13:00 ~ 24:00的部分。
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