黄石2025-04-28 09:59:57

同学你好。
对于A，Kolmogorov-Smirnov test是ack of sensitivity at the tail（不是center） of the distribution，也就是说这个检验对于假设的分布和实际数据的分布在尾部的区别不太敏感。故A错误。
对于B，Cramer-von Mises test是基于mean squared（不是absolute） deviation of the distribution（即假设的分布和实际数据的分布之间的均方偏差）进行开展的。故B错误。
对于C，在对VaR进行回测时，这三个检验（KS, AD, Cramer-von Mises）的原假设都是数据是来自于一个标准均匀分布的。故C错误。
对于D，这个正确，当原假设正确时，这三个检验的检验统计量都等于0。
解析视频五一节前会上线的，造成的不便还请谅解。