134****45182025-04-26 10:55:13
134****45181、B怎么理解？请先翻译一下。答疑说历史数据计算VAR不会因为头寸变化而变化，这是什么原因？？ 2、怎么理解C中的单词pseudo，这不是虚假的意思吗？？？
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黄石2025-04-27 18:46:51
黄石同学你好。
1. 这句话的意思是基于真实的历史P/L数据计算得到的VaR可以准确地反映头寸变动带来的风险水平的变动， 但这个反映并不及时。直接基于真实历史数据计算的VaR无法反映头寸的变动带来的影响。比方说你现在减持了某资产，但是历史数据中是体现不了这一点的（因为历史数据是基于减持前这个资产的头寸进行计算的），进而VaR也反映不了风险水平的变动。
2. 这个pseudo historical data指的是经处理后的历史数据（常见的处理方法在non-parametric approach这一章一开始的时候讲到过），所以也就不是“真实”的历史数据。
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