这题到底在问什么？没看懂和PIT这个知识点有什么关系啊

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186****87352025-04-25 21:00:21

这题到底在问什么？没看懂和PIT这个知识点有什么关系啊

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回答（1）

最佳

黄石2025-04-26 11:33:44

同学你好。这道题考察的是在PIT-based backtesting下，什么时候VaR满足unconditional coverage和independence。而言之，unconditional coverage -> PIT序列服从标准均匀分布；independence -> PIT序列相互独立；二者都满足 -> PIT序列独立同标准均匀分布。