黄石2025-04-26 11:28:25

同学你好。
对于A，Kolmogorov-Smirnov test是对分布尾部不太敏感、不是分布的中间。因此，如果两个分布在尾部有重大区别，那么Kolmogorov-Smirnov test不太好检验出来。
对于B，Cramer-von Mises test是基于mean squared deviation of the distribution，不是mean absolute deviation。
对于C，在基于PIT的回测中，这三个检验（Kolmogorov-Smirnov, Andersen-Darling, Cramer-von Mises）的原假设都是PIT序列服从标准均匀分布；备择假设是不服从。
对于D，这个正确，这三个检验的检验统计量在原假设正确的情况下都等于0。
有关PIT的知识点在基础课中的(New) PIT-Based Backtesting of VaR这一节；强化课的话是Validating the VaR Model这一节的35:45 - 49:30。