186****87352025-04-25 16:58:48
186****8735这里用WCDR算出来的是WCL吗？为什么算credit var时不用再减去EL了？
回答（1）
杨玲琪2025-04-27 12:31:58
杨玲琪同学你好，
这里WCDR算出来的确实是WCL，而关于是否要扣除EL，这个我认为是不同的作者的看法不同，其实在一级估值中介绍的Basel II capital requirement for banks that use the IRB approach is: (WCDR - PD) x LGD x EAD，是扣除EL的。而在二级这篇文章中作者没有扣除EL。考试是按照原版书来的，所以我们还是按照这个作者的观点稍微记忆一下。
希望能解答你的疑惑，加油！
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