Lord Voldemort回答（1）
黄石2025-04-26 11:01:24
黄石同学你好。
对于B，数据的缺失在sensitivity analysis中是很重要的。Sensitivity analysis里我们需要获得头寸价值变动对于组合价值变动的敏感性β，该参数的估计要求我们有足够的历史数据。故B有误。
对于C，这个是正确的。组合中很多头寸我们可能无法获得活跃交易的市场价格，此时我们就需要通过估值模型来去对这些头寸进行估值、然后基于模型估出来的价值来获得用于计算VaR的数据。Sensitivity analysis的一大重要用途就是帮助我们去评估如果估值模型的假设发生变化、或者做出了什么简化所带来的对于整体组合VaR的影响。
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