黄石2025-04-26 10:37:22

同学你好。这道题考察的是VaR的置信区间的计算。
对于A，这句话说反了。我们在课上提到过，基于quantile standard error计算VaR置信区间的方法造成了信息的浪费，因为从始至终我们只使用了样本中某个分位数的相关信息（quantile standard error只使用了对应的分位数进行计算），这种方法并不能说是desirable。
对于B，order statistics是顺序统计量，应用该理论我们首先要将数据从小到大排起来，排好后第r小的个体就被叫做第r个顺序统计量。这里说反了，说成从大到小排起来了。
对于C，顺序统计量假设了数据之间是独立同分布的，且还要求我们已知数据分布的CDF和PDF函数。
对于D，在bootstrap方法下，我们通过获得多个重抽样样本、基于这些样本计算多个VaR、进而可以从这些VaR估计中计算得到置信区间（比如说95% confidence interval，那我们找到这些VaR中的2.5%和97.5%分位数就可以）。