房同学2025-04-24 16:35:52
房同学缺点二这里在公式上哪里体现了是用单个分位点计算出的置信区间呢 那用样本标准差计算出标准误之后不是一样还是要乘上分位数的关键值嘛 这不是一样的嘛
回答（1）
黄石2025-04-25 18:34:44
黄石同学你好。如果我们是基于大样本下分位数的标准误来计算VaR的标准误的话，公式中我们会发现只用到了数据中的一个分位数，也就是VaR，其它个体的信息都没用到（见图1）。而反过来，如果我们基于标准差的标准误来计算的话，我们会用到更多的信息。比方说在正态分布假设下，标准差的标准误公式见图2，公式当中的σ是数据的标准差，T是样本容量，而数据的标准差是基于所有数据计算的，相当于用到了更多的信息，这会使得我们的置信区间构建变得更好一些。
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