Lord Voldemort回答（1）
黄石2025-04-26 10:09:30
黄石同学你好。这道题考察的是基于PIT的回测方法。该方法主要是对分布预测进行检验，并结合了PIT的思想（即CDF函数服从标准均匀分布）。该方法的做法是，将每天观测到的数据套入此前预测的这一天数据的分布CDF函数，如果分布预测的正确，那么这里计算得到的CDF函数应该是服从标准均匀分布的。我们进而可以对此进行分布上的检验来去完成回测。
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