幸同学回答（1）
黄石2025-04-25 18:04:35
黄石同学你好。基本的概念详见另一条回答，此外还需简单了解一下这种方法的优点，见下图。
1. 该方法自然低考虑了市场上波动率的变动，并将其引入了VaR的计算。
2. VaR的估计对于波动率的估计是比较敏感的。
3. 该方法下VaR和ES的大小可以超过历史上发生的最大损失。比方说T时点的波动率非常高，那么经过调整后整个数据的规模都会上升，此时VaR和ES的大小就不会受到局限了，这可以更好地帮助我们去研究极端事件。
4. 该方法实操中表现优良。
可以回看一下基础课semi-parametric approach这一章的20:00 — 29:30，课上讲的更细一些。
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