幸同学回答（1）
黄石2025-04-25 17:54:04
黄石同学你好。Statement I涉及的是volatility-weighted historical simulation的做法，即通过GARCH/EWMA估计出不同时点上的波动率，然后将历史上的回报率按波动率进行调整。比方说我们要估计T时点的VaR，那么对于t时点的回报率r，我们乘上σ_T然后除以σ_t，以此来反映市场上波动率的变化。经调整后的回报率会被用于历史模拟法中。
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