Lord Voldemort回答（1）
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黄石2025-04-25 17:48:27
黄石同学你好。就implied volatility这项指标而言的话，它并不取决于是你是多头还是空头，都是一样的，因为它本身就是从期权的市场价格中反推出的标的资产的波动率，与期权头寸本身是多头还是空头无关。
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同学你好。那这就要区分了，long方的价值 = -short方的价值，一方被高估则另一方被低估。
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