186****87352025-04-22 20:57:39
186****8735这道例题用风险中性方法计算的时候，目前0时刻的价格是用1年起即期利率2.15%这算来的，当从0时点计算0.5时点风险中性的价值时，为什么是用半年期即期利率计算，而不是用2.15%计算？也就是等式右边为什么不是978.842×（1+2.15%/2)
回答（1）
黄石2025-04-25 16:56:14
黄石同学你好。这里我们要求的是0 - 0.5期间的风险中性概率，故我们要求债券在0 - 0.5期间的期望回报率等于该期间的无风险利率（也就是六个月期即期利率，2%）、基于此进行反推。
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