Lord Voldemort回答（1）
黄石2025-04-22 16:48:38
黄石同学你好。
对于A，A说的是Vasicek model中的波动率是常数（这个没毛病，它的波动项是σ*dW）；而Gauss+ model的波动率是时变的（这个不对，在Gauss+ model中的两个波动率参数σ_m和σ_l也都是常数）。
对于C，parallel shifts指的是当模型中的因子（如短期利率）上升1个基点，那么根据该模型推出的所有不同期限的利率都会上升1个基点。然而，对于带有均值复归特性的模型，期限越长的利率上升得会越少，所以带有均值复归的模型（如Vasicek、Gauss+等）都不是平行移动模型。
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