杜同学2019-03-19 08:59:25
杜同学不理解为甚波动率或相关系数上升了，如图的整个swap交易中如果received的波动率大，就会获利。received的波动率大这个可以理解（由于Index和individual的波动率变化差异），但是received的波动率大又如何获利呢？可以举个具体的例子说明这是个可以获利的举措吗？
回答（1）
Robin Ma2019-03-19 13:32:19
Robin Ma同学你好，图片中的波动率互换并没有实际例子可以列举，而且老师写的字就是套利的策略，对于index付固定收浮动，等波动率上升的时候，赚取互换的差价
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