天堂之歌

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杜同学2019-03-19 08:59:25

不理解为甚波动率或相关系数上升了,如图的整个swap交易中如果received的波动率大,就会获利。received的波动率大这个可以理解(由于Index和individual的波动率变化差异),但是received的波动率大又如何获利呢?可以举个具体的例子说明这是个可以获利的举措吗?

回答(1)

Robin Ma2019-03-19 13:32:19

同学你好,图片中的波动率互换并没有实际例子可以列举,而且老师写的字就是套利的策略,对于index付固定收浮动,等波动率上升的时候,赚取互换的差价

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