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蛋同学2025-04-22 00:14:01

这里VaR(%)怎么算出来的？

回答（1）

黄石2025-04-22 19:25:48

同学你好。这个是根据一级中学的delta-normal法计算出来的，通过yield VaR以及债券的modified duration计算得到，见下图。二级中不会考察这个VaR(%)的计算，重点在于理解思路和逻辑。

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