请问如果问total risk budget，该怎么用相关系数矩阵进行计算呢

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宗同学2025-04-20 23:16:48

请问如果问total risk budget，该怎么用相关系数矩阵进行计算呢

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回答（1）

Michael2025-04-21 12:33:37

同学你好，你把budget看成VaR就行，所以四个资产的total budget=根号（资产1的budget的平方+资产2的budget的平方+资产3的budget的平方+资产4的budget的平方+2*协方差（1,2）*资产1的budget*资产2的budget+……【这里有很多个协方差项】），即可。