这里记不得了，麻烦讲解下为什么Δx趋向于0，F＝ΣQ。又是如何根据这个特性分配风险到各个资产头寸上的？

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蛋同学2025-04-20 18:28:31

这里记不得了，麻烦讲解下为什么Δx趋向于0，F＝ΣQ。又是如何根据这个特性分配风险到各个资产头寸上的？

形策

回答（1）

黄石2025-04-22 19:10:11

同学你好。欧拉定理的话主要是掌握应用即可，推导不需要掌握的。基于欧拉定理，在给出Q的定义后，对于组合中n个资产有：组合风险水平 = Q1 + Q2 + ... + Qn，这使得我们可以根据Q的取值将风险分配到各个资产上。在VaR的研究领域，Qi指的就是第i个资产的component VaR，这在投资管理这门科目中会学。