蛋同学2025-04-20 18:08:09
蛋同学为何对取值范围为【0，1】，会对做回归会有影响？
回答（1）
黄石2025-04-22 16:23:41
黄石同学你好。因为我们无法确保在给定a和b的样本估计a^和b^后，用a^ + b^*pt-1估计得到的pt取值能够落在0 - 1区间中，所以回归模型不太适用于建模这种取值有限定范围的变量。这里的做法是，通过Gaussian copula中的percentile-to-percentile approach，将原先服从标准均匀分布的p转换成服从标准正态分布的q（比如p = 0.05，是标准均匀分布中的5%分位数，那么我们就可以将其转换成标准正态分布中的-1.645，这是标准正态分布中的5%分位数），然后再对q去跑回归。这个稍微了解一下就可以了，考纲里没有做要求的，主要是为了课程完整性提了一下。
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