Lord Voldemort2025-04-19 14:46:07
Lord Voldemortduration和undiversified大小不是不确定吗，视频里怎么说duration大于undiversified？
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黄石2025-04-22 16:13:24
黄石同学你好。这边以课上的内容为准。取决于具体数据，duration mapping下的VaR有可能大于undiversified VaR，也有可能小于undiversified VaR。如果zero-bond的VaR(%)是与期限呈线性关系的话，那么这两个方法算出来的VaR相等，因为duration mapping本就做出了线性的假设，见下图验证。不过这个不是什么重要考点，稍微了解一下就可以了，原版书上讲的也挺糊的。
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