黄石2025-04-22 15:44:04

同学你好。
对于A，correlation能够很好地刻画服从椭圆分布的变量之间的关系，比如正态变量之间的关系，故A正确。这个结论稍微了解一下、有个印象就可以了。
对于B，correlation衡量的是线性相关性，若其取值为0则意味着不存在线性关系，但依然有可能存在非线性关系，故变量之间不一定独立，故B正确。
对于C，这是copula的用途。在copula中，我们会将手头的变量进行转换、转换成服从一些我们比较好操作的分布的变量（如标准正态变量，那这就是Gaussian copula）、然后再刻画它们之间的相关性。所以相关性和原先变量本身的分布（即marginal distributions）不是一块建模的。
对于D，这个不正确，相关性是一类非常不稳定的金融指标，可以看一下correlation这部分第二个子章节中correlation volatility的数据，你会发现这个指标本身的波动率还是很大的，这也为相关性的建模带来了挑战。