pd2025-04-15 22:48:28
pd什么是negative skewness 什么是positive skewness，可以再针对这道题解释一下吗
回答（1）
Michael2025-04-16 09:22:47
Michael同学你好，negative skewness表示的是左偏（表示金融资产可能出现极端损失，大部分的金融工具都是左偏），反之positive skewness就是右偏（表示金融资产可能出现极端收益，像彩票）。这个题里面的策略其实就是长期资本管理公司当年的策略，他的盈利来源于国债收益和互换利率之间的定价偏差，但是一般很小。不巧的是，在俄罗斯债券违约之后，遇到了flight to quality，使得策略出现了大量亏损，所以是一个典型的negative skewness策略。
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