杜同学2019-03-18 18:33:15
杜同学为什么VaR的backtest要做双尾的假设检验 而不是做单尾的 比如Ho为#exception 小于等于某个数
回答（1）
Robin Ma2019-03-19 13:44:20
Robin Ma同学你好，因为评价模型的时候，你实际超过VAR的天数是既可以超过模型设定天数也可以低于模型设定天数的，因为分别代表了模型低估了风险和模型高估了风险这两种情况，无论哪种情况发生，都可以认为模型是存在问题的，因此置信区间要做双边的，而不是单边的
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