186****8735回答（1）
黄石2025-04-22 14:49:23
黄石同学你好。这道题考查的是2005年相关性危机发生时对冲基金持有的头寸是什么样的、以及相关性发生了怎样的变化，而不是问哪个情况下会出现亏损。当时对冲基金是做多equity tranche、做空mezzanine tranche，然后随着相关性的下降出现了大幅亏损。B选项的话本身确实是会出现亏损。
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